判斷題詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。（）
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最新試題
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
題型：判斷題
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
題型：單項(xiàng)選擇題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
題型：判斷題
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
題型：單項(xiàng)選擇題
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
題型：判斷題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
題型：判斷題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：單項(xiàng)選擇題