A.每日調(diào)整
B.臨時調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
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A.F(t,T)=S(t)×(r-d)×(T-t)/365
B.F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365
C.F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
D.F(t,T)=S(t)×r×(T-t)/365
A.指數(shù)收益率增加3%,該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%,該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%,該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%,該股票收益率減少3%
A.波動要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場價值
A、標(biāo)準(zhǔn)合同交易為主
B、與現(xiàn)貨市場價格趨同
C、特殊的清算制度
D、嚴(yán)格的履約保證金制度
E、具有套期保值和價格發(fā)現(xiàn)的功能
A.儲存成本
B.運(yùn)輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利,當(dāng)將其看作成本時,只能是負(fù)值成本
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最新試題
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
期現(xiàn)套利在()時可以實(shí)施。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
以下說法正確的是()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()