單項選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的理論價格為（）萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
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1.單項選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的凈持有成本為（）美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
2.單項選擇題6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為（）港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
最新試題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
題型：多項選擇題
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
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關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
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當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
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熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
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假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
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股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
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以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
題型：判斷題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
題型：多項選擇題