3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數為3880點，現(xiàn)貨指數為3780點，期貨合約的乘數為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
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A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
最新試題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以股票和股票指數為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
關于股票指數，下列說法正確的有（）。
以下說法正確的是（）。
以下說法正確的是（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數是（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現(xiàn)貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。