A.套期保值功能
B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機(jī)功能
D.套利功能
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A.理財(cái)直融工具
B.私募債
C.直接投資
A.本金和收益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較大
B.有一定的本金損失風(fēng)險(xiǎn),收益存在波動(dòng)可能性
C.不保證本金和收益,但損失風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控
A、普通合伙企業(yè)
B、公司制
C、有限合伙企業(yè)
D、契約制
A.委托人
B.受托人
C.投資管理人
D.托管人
E.賬戶管理人
A.權(quán)益類資產(chǎn)
B.固定收益類資產(chǎn)
C.不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)
D.流動(dòng)性資產(chǎn)
E.其他金融資產(chǎn)
最新試題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。