A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.失業(yè)率
B.消費者物價指數
C.工業(yè)生產指數
D.國內生產總值
A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds
A.CME的3個月歐洲美元期貨合約指數的最小變動點是1／2個基本點
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為100萬美元
C.CME的3個月歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個月歐洲美元期貨的指數最小變動點為1／2+基本點
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.國內生產總值
B.消費者物價指數
C.零售業(yè)銷售額
D.失業(yè)率
最新試題
根據現行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）
面值為100萬美元的3個月期國債當指數報價為92．76時，以下正確的有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據套利合約標的不同，主要分為（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數據及其變化，主要包括（）等。