A.年貼現(xiàn)率為7.24％
B.3個月貼現(xiàn)率為7.24％
C.3個月貼現(xiàn)率為1.81％
D.成交價格為98.19萬美元
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A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.利率遠期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換
A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.隱含回購利率法
A.面值法
B.修正久期
C.基點價值法
D.免疫策略
最新試題
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。