A.CME的3個(gè)月期國(guó)債
B.CME的3個(gè)月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國(guó)債
D.CBOT的10年期國(guó)債
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你可能感興趣的試題
A.利率遠(yuǎn)期
B.國(guó)債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換
A.面值法
B.修正久期法
C.基點(diǎn)價(jià)值法
D.隱含回購(gòu)利率法
A.面值法
B.修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值法
D.免疫策略
A.6.45％
B.6.46％
C.6.48％
D.6.49％
A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場(chǎng)利率上升
D.市場(chǎng)利率下跌
最新試題
以下屬于中金所上市的5年期國(guó)債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說(shuō)法中，正確的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。
構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。