A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.利率遠期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換
A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.隱含回購利率法
A.面值法
B.修正久期
C.基點價值法
D.免疫策略
A.6.45％
B.6.46％
C.6.48％
D.6.49％
最新試題
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。