單項選擇題買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為99萬元，即對應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點。假定市場年利率為60A，且預(yù)計一個月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價格是（）。
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
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2.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約報價為3001．2點，保證金率為15％，則買進(jìn)6手該合約需要保證金為（）萬元。
A.75
B.81
C.90
D.106
3.單項選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有（）。
A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
4.單項選擇題4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％。若交易成本總計為35點，則6月22日到期的滬深300股指期貨（）。
A.在3069以上存在反向套利機(jī)會
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會
5.單項選擇題5月25日，滬深300股指期貨收盤價4556．2，結(jié)算價4549．8；則下一個交易日的漲停板價格為（）。
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
最新試題
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
題型：多項選擇題