單項選擇題某國債期貨的面值為100元，息票率為6％，全價為99元，半年付息一次，計劃付息的現(xiàn)值為2．96元。若無風(fēng)險利率為5％，則6個月后到期的該國債期貨理論價值約為（）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
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1.單項選擇題某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價格為5元，市場無風(fēng)險利率為5％。則其對應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
2.單項選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風(fēng)險連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
3.單項選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點，年股息連續(xù)收益率為3％，無風(fēng)險連續(xù)利率為6％，則該遠期合約的理論點位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題