判斷題看漲期權和看跌期權的Gamma值均為負值。（）
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5.多項選擇題下面選項中關于Vega的性質說法正確的有（）。
A.波動率與期權價格成正比
B.平價期權對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
D.期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
最新試題
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
題型：判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
題型：判斷題
計算互換中美元的固定利率（）。
題型：單項選擇題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
題型：判斷題
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
題型：判斷題