單項選擇題在布萊克-斯科爾斯-默頓期權定價模型中，通常需要估計的變量是（）。
A.期權的到期時間
B.標的資產(chǎn)的價格波動率
C.標的資產(chǎn)的到期價格
D.無風險利率
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1.單項選擇題期權風險度量指標中衡量期權價格變動與期權標的物價格變動之間的關系的指標是（）。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
2.單項選擇題若中證500指數(shù)為8800點，指數(shù)年股息率為3％，無風險利率為6％，根據(jù)持有成本模型，則6個月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價格為（）點。
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
3.單項選擇題持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
4.單項選擇題假設黃金現(xiàn)貨的價格為500美元，借款利率為8％，貸款利率為6％，交易費率為5％，賣空黃金的保證金為12％，則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間為（）。
A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）
5.單項選擇題對于消費類資產(chǎn)的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。
A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
最新試題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。
題型：判斷題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
題型：單項選擇題
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
題型：判斷題