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貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。