A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
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A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨
最新試題
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當使得利用其進行套利的機會為零。