根據(jù)下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
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根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期權
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權
C.權證
D.貨幣期權
A.模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓
最新試題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
計算互換中美元的固定利率（）。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。