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適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

計算互換中美元的固定利率（）。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。