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一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。