A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
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A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險(xiǎn)價(jià)值
D.壓力測(cè)試
A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
最新試題
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
情景分析和壓力測(cè)試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。
多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有（）。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。（）
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。（）
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。（）
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。