A.風(fēng)險因子往往不止一個
B.風(fēng)險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
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A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.當(dāng)時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
最新試題
金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
期權(quán)中的Theta表示（）。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
下列描述中屬于極端情景的有（）。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。