A.時(shí)間推移對(duì)期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價(jià)格變化與無風(fēng)險(xiǎn)利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格上升時(shí)，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價(jià)格變化的預(yù)期比例
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A.獲利1000美元
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B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
D.無備兌
最新試題
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。（）
下列描述中屬于極端情景的有（）。
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
情景分析中的情景包括（）。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。（）
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。
對(duì)于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>