單項選擇題關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。

A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計導(dǎo)致的


最新試題

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。

題型：單項選擇題

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

題型：單項選擇題

?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。

題型：單項選擇題

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

題型：單項選擇題

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

題型：多項選擇題

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

題型：單項選擇題

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。

題型：單項選擇題

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

題型：單項選擇題

假設(shè)，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

題型：單項選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

題型：單項選擇題