A.說明A基金的風(fēng)險(xiǎn)比B基金的風(fēng)險(xiǎn)低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資
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A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無法評(píng)價(jià)
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績(jī)較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)無法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得差
A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
最新試題
當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）