A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
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A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風險資產(chǎn)
B.只投資無風險資產(chǎn)
C.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
D.以無風險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
A.價值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價預(yù)期投資業(yè)績提供了基準
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風險資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
風險資產(chǎn)組合的方差是（）