單項選擇題投資者投資的資產(chǎn)品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應(yīng)使用經(jīng)過市場風險系數(shù)調(diào)整的超額收益，對應(yīng)的是（）指標，該指標越大，表明組合資產(chǎn)的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
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1.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關(guān)關(guān)系
2.單項選擇題投資者準備投資債券，該債券在上海證券交易所交易，面值100元，票面利率5％，必要報酬率6％，期限10年，目前距離到期日還有5年，每年付息一次，當前交易所交易價格顯示為93元，則該債券目前的交易價格（）
A.偏低
B.偏高
C.正好等于債券價值
D.無法判斷
3.單項選擇題某債券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率為8％，則其發(fā)行價格（）
A.高于100元
B.低于100元
C.等于100元
D.無法確定
4.單項選擇題某零息債券到期期限5年，相對于普通5年期附息債券，其利率風險（）
A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無法確定
5.單項選擇題某零息債券，到期期限0．6846年，面值100，發(fā)行價95．02元，其到期收益率為（）
A.5.24％
B.7.75％
C.4.46％
D.8.92％
最新試題
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
題型：單項選擇題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
題型：單項選擇題
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
題型：單項選擇題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
題型：單項選擇題
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
題型：單項選擇題
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題