單項選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費城期貨交易所
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1.單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期合約的多頭價值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
2.單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期價格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
3.單項選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實際天數(shù)/實際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
4.單項選擇題某個看漲期權(quán)可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設(shè)公司進行3對1的股票分割，則購買的股票數(shù)將調(diào)整為（）股。
A.33
B.130
C.200
D.300
5.單項選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護的是（）。
A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題