A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值
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A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。