A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
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A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
A.33
B.130
C.200
D.300
A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值
A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
A.美國公司當即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠期合約套期保值
B.美國公司當即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠期合約套期保值
C.如果當初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進行套期保值
D.如果當初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進行套期保值
最新試題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
期貨交易一般不進行實物交割。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。