單項選擇題Garch模型利用（）作為形成對標準偏差的估計的信息。

A.市場多變性的預測
B.歷史收益率
C.未來收益率的預期
D.貝塔值
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場指數(shù)和價值權(quán)重市場指數(shù)不能有效地預測證券收益
B.紐約證券交易所的價值權(quán)重指數(shù)錯誤地暗示著一個負的市場溢價
C.預期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

2.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。

A.能知道真實市場投資組合的確切成分，并將其用于檢驗中
B.所有個別資產(chǎn)都包括在市場的代表中
C.市場的代表與真實的市場投資組合是高度負相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

3.單項選擇題基準點錯誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價模型的檢驗中使用了不正確的市場的代表
B.導致資本資產(chǎn)定價模型的錯誤檢驗結(jié)果
C.導致對投資組合設(shè)計者錯誤的評價
D.a和b
E.ab和c

4.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風險收益率的平均差
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風險月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率