A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
最新試題
計算該組合的期望報酬率；
下列關于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
下列關于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
計算A與B方案的期望報酬率；
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
判斷A和B方案哪個好？
關于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。