A.資本 市場線的橫軸是標準差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風險報酬率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關
C.資本 場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場風險
A.總期望報酬率為9.6％
B.總標準差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
最新試題
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
下列事項中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風險的是（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
市場上有兩種有風險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有（）。
遞延年金具有如下特點（）。
下列關于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
下列關于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
下列關于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。