問答題假設A證券的期望報酬率為10％，標準差是12％。B證券的預期報酬率是18％，標準差是20％。假設等比例投資于兩種證券，即各占50％。如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。
您可能感興趣的試卷
最新試題
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
題型：單項選擇題
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
題型：問答題
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
題型：多項選擇題
下列關于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
計算A與B方案的標準差；
題型：問答題
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
題型：單項選擇題
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
題型：單項選擇題
計算A與B方案的期望報酬率；
題型：問答題