您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權臺約單位數(shù)星的標的證券
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.上漲0.5元-1元之間
B.上漲0元-0.5元之間
C.下跌0.5元-1元之間
D.下跌0元-0.5元之間
A.深度實值權利方
B.深度實值義務方
C.深度虛值權利方
D.深度虛值義務方
A.M行權，N不行權
B.M行權，N行權
C.M不行權，N不行權
D.M不行權，N行權
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.股價適度上漲時
B.股價大漲大跌時
C.股價適度下跌時
D.股價波動較小時
A.上漲
B.不漲
C.下跌
D.不跌
最新試題
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風險的水平下獲取一定收益。當日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌，投資者承擔的最大損失是（）
如何構(gòu)建領口策略？
如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以下關于蝶式認購期權論述，錯誤的是（）
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
關于波動率下列說法正確的是（）
為構(gòu)成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權以及（）虛值認沽期權。