期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.09.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產(chǎn)定價。（）

2 假設(shè)滬深300指數(shù)為2280點時，某投資者以36點的價格買入一手行權(quán)價格是2300點，剩余期限為1個月的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)，該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

3.判斷題美元指數(shù)通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強弱程度。

4.判斷題股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

5 下列因素對期權(quán)價格的影響，表述正確的是（）。

6 除了標(biāo)的指數(shù)成分國債和備選成分國債，國債ETF還可以投資于（）。

7.判斷題其他條件相同的情況下，可交割券的票面利率越高，其轉(zhuǎn)換因子越大。

8 程序化交易因其特色鮮明而越來越引起期貨市場的廣泛關(guān)注。一個完整的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包括（）。

9 如果投資者非?？春煤笫?，將50％的資金投資于股票，其余50％的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為（）。

10 假設(shè)當(dāng)前期貨交易的保證金比率為5%，那么合約價值每變動10%，投資者的持倉盈虧將變動（）（和交易保證金相比）。

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