判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產(chǎn)定價。（）
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1.多項選擇題下面選項中關于Vega的性質說法正確的有（）。
A.波動率與期權價格成正比
B.平價期權對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
D.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小
2.多項選擇題影響期權的因素主要有（）。
A.標的資產(chǎn)的價格
B.標的資產(chǎn)價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權到期時間
3.多項選擇題常見的互換有（）
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權益互換
4.多項選擇題持有成本理論模型的基本假設如有（）
A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
5.多項選擇題持有成本理論（Costof Carry Model）認為，現(xiàn)貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
最新試題
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。
題型：判斷題
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
題型：判斷題