A、3000
B、1400
C、1500
D、500
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A、買入股票+買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
B、買入股票+賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、買入股票+買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、買入股票+賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、買入1300股股票
B、賣出1300股股票
C、買入2500股股票
D、賣出2500股股票
A.賣出同月份、同行權(quán)價格的認購期權(quán)和認沽期權(quán)
B.買入同月份、同行權(quán)價格的認購期權(quán)和認沽期權(quán)
C.賣出同月份、同行權(quán)價格的兩份認購期權(quán)和一份認沽期權(quán)
D.賣出同月份、同行權(quán)價格的一份認購期權(quán)和兩份認沽期權(quán)
A、認購、認沽的隱含波動率不同
B、不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C、不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D、不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A、賣出認購可以買入標的證券對沖風(fēng)險
B、賣出認沽期權(quán)可以買入標的證券對沖風(fēng)險
C、賣出認沽期權(quán)可以通過賣空標的證券來對沖風(fēng)險
D、賣出認購期權(quán)可以買入相同期限和標的的認購期權(quán)對沖風(fēng)險
A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認購期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價、相同標的、不同期限的認購期權(quán)
A、投資組合價值變化與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值的變化與股票價格的變動之比
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正確
A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
最新試題
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。