A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
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A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的
A.風險有限，收益有限
B.風險有限，收益無限
C.風險無限，收益有限
D.風險無限，收益無限
A、賣出跨式期權
B、買入跨式期權
C、買入認購期權
D、買入認沽期權
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期權價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權價值影響越大
最新試題
賣出跨式期權是指（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數(shù)量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。