A.風(fēng)險有限，收益有限
B.風(fēng)險有限，收益無限
C.風(fēng)險無限，收益有限
D.風(fēng)險無限，收益無限
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A、賣出跨式期權(quán)
B、買入跨式期權(quán)
C、買入認(rèn)購期權(quán)
D、買入認(rèn)沽期權(quán)
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
A、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。