A、5
B、3
C、-2
D、-5
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A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
A、認購期權(quán)上漲、認沽期權(quán)上漲
B、認購期權(quán)上漲、認沽期權(quán)下跌
C、認購期權(quán)下跌、認沽期權(quán)上漲
D、認購期權(quán)下跌、認沽期權(quán)下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、買入700份認沽期權(quán)
B、賣出700份認沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
最新試題
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）