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目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。

現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。

賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。

2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。