單項選擇題

某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

A、賣出行權(quán)價為37元的認(rèn)購期權(quán)
B、賣出行權(quán)價為37元的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入行權(quán)價為37元的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價為42元的認(rèn)沽期權(quán)

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單項選擇題
以下哪一個正確描述了gamma（）。
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
單項選擇題
當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
單項選擇題
認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）。
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
單項選擇題
假設(shè)正股價格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
單項選擇題
某投資者以1.15元（每股）買入一個行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，以1.5元（每股）買入一個行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，并以1.3元（每股）賣出兩個行權(quán)價為45元的認(rèn)購期權(quán)，構(gòu)成了一個蝶式策略組合。該策略的盈虧平衡點為（）元。
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
單項選擇題
可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價（）。
A、買入較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較低行權(quán)價認(rèn)購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，遠月的較低行權(quán)價認(rèn)沽期權(quán)
單項選擇題
賣出1張行權(quán)價為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。
A、買入600股標(biāo)的股票
B、賣空600股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
單項選擇題
已知希臘字母Vega是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
單項選擇題
已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）。
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
單項選擇題
熊市價差期權(quán)策略，（）。
A.風(fēng)險有限，盈利有限
B.風(fēng)險有限，盈利無限
C.風(fēng)險無限，盈利有限
D.風(fēng)險無限，盈利無限

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某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

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以下哪一個正確描述了gamma（）。

當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）。

假設(shè)正股價格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價（）。

賣出1張行權(quán)價為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

已知希臘字母Vega是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元一個周后到期的認(rèn)沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）。

熊市價差期權(quán)策略，（）。

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某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

你可能感興趣的試題

以下哪一個正確描述了gamma（）。

當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）。

假設(shè)正股價格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價（）。

賣出1張行權(quán)價為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

已知希臘字母Vega是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

熊市價差期權(quán)策略，（）。

某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

以下哪一個正確描述了gamma（）。

當(dāng)Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）。

假設(shè)正股價格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

賣出1張行權(quán)價為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

已知希臘字母Vega是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）。

熊市價差期權(quán)策略，（）。