A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35；48.65
B、44.95；45.05
C、39.95；50.05
D、40.05；49.95
A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標(biāo)的，遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)
最新試題
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。