A、1500
B、2000
C、500
D、3000
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A、賣出行權價為37元的認購期權
B、賣出行權價為37元的認沽期權
C、買入行權價為37元的認沽期權
D、賣出行權價為42元的認沽期權
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權利金
B、行權價格-權利金
C、行權價格+權利金
D、股票價格變動差-權利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
最新試題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。