A、行權(quán)價(jià)格越高，波動(dòng)率越大
B、行權(quán)價(jià)格越高，波動(dòng)率越小
C、行權(quán)價(jià)格越低，波動(dòng)率越小
D、行權(quán)價(jià)格越接近標(biāo)的證券價(jià)格，波動(dòng)率越小
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A、到期時(shí)間一致
B、行權(quán)價(jià)一致
C、標(biāo)的股票一致
D、權(quán)利金一致
A、買(mǎi)入股票
B、賣(mài)空股票
C、加持合約倉(cāng)數(shù)
D、減持合約倉(cāng)數(shù)
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格高于行權(quán)價(jià)可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)越多，可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格高于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
最新試題
（）是投資者在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。