A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應數(shù)量的標的證券但沒有義務
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應數(shù)量的標的證券
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A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
最新試題
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
假設期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應為（）元。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權(quán)策略是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應為（）元。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。