A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
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A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計算互換中英鎊的固定利率（）。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。