單項(xiàng)選擇題目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價差為50點(diǎn)，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
2.單項(xiàng)選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點(diǎn)，6月合約期貨價格3150．8點(diǎn)，9月合約期貨價格3221．2點(diǎn)，12月合約期貨價格3215．0點(diǎn)。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
3.單項(xiàng)選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉，期指點(diǎn)為8570點(diǎn)。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
4.單項(xiàng)選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險對沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
5.單項(xiàng)選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新試題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
題型：判斷題
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
題型：多項(xiàng)選擇題