宁国都颈装饰工程有限公司

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。