A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小
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A.外匯市場(chǎng)
B.股票市場(chǎng)
C.商品市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
最新試題
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。