A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機會
C.若存在套利機會，獲取無風險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達到無套利價格
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A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風險收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
最新試題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。